ทำไมยังไม่กำไร Part1

สำหรับบทความนี้ผมแบ่งออกเป็น 3 ตอน 3 เหตุผล ว่าลงทุนมาตั้งนานแต่ทำไมยังไม่กำไรยั่งยืนสักที ปัญหาทั้ง 3 มิตินี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนของผมเอง คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นักลงทุนครับ

   สำหรับตอนที่ 1 นี้จะเป็นเรื่องของรูปแบบการลงทุน ซึ่งอาจจะหมายถึงเทคนิคคอล หรือระบบการลงทุนอะไรก็ได้นะครับ ... (ขอข้ามขั้นตอนการค้นหาและเรียนรู้ระบบการลงทุนไปนะครับ เพราะขั้นตอนนี้มีทางแก้ทางเดียวคือความพยายามและอดทน) ... เอาเป็นว่าสมมติว่าเรามีรูปแบบการลงทุนแล้ว เข้าใจระบบการลงทุนดีทุกซอกทุกมุมดีแล้วก็แล้วกันนะครับ

    สิ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่พลาดกันมากที่สุดหลังจากได้ระบบการลงทุนมาแล้ว นั่นก็คือ "การทดสอบระบบ" นักเทรดส่วนใหญ่ที่ผมพบไม่มีการทำ Back Test / Forward Test แต่ว่ากลับนำระบบที่ไม่เคยผ่านการพิสูจน์ผลลัพธ์ (ด้วยตัวเอง) มาลงทุนกับเงินจริงตลาดจริงทันที (อันที่จริงผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน รู้แล้วเหยียบไว้นะ T T) ทีนี้บางคนอาจถามกลับมาว่า "ถ้ามั่นใจว่าระบบการลงทุนมันทำกำไรได้จริงแล้วทำไมจะต้อง Back Test/Forward Test ด้วยล่ะ ลุยกับเงินจริงตลาดจริงไปเลยสิ จะ Test ทำไมให้เสียเวลา" อันที่จริงมันก็สมเหตุสมผลนะ แต่...อย่าเพิ่งตัดสินอะไรในย่อหน้านี้ ลองมาฟังเหตุผลที่ผมจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ของผมก่อนแล้วกันครับ

  • ข้อแรก อย่าเชื่อใครจนกว่าจะเห็นด้วยตาตัวเอง สมมติว่าเราได้ระบบการลงทุนมาระบบหนึ่ง คนที่สอนระบบให้เราเขาบอกว่าระบบนี้กำไรแน่นอน ชัวร์100%! ฟันธง!!! (เราก็อย่าไปขัดคอนะครับเดี๋ยวเขาจะโกรธเอา ฮา) ให้เราเชื่อได้ครับแต่ให้ยึดหลักว่า "ทุกๆ ความเชื่อต้องผ่านการพิสูจน์" (ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเสียเวลาไปพิสูจน์นะครับเพราะการพิสูจน์นั้นจะยืนอยู่บนฐานของความอคติทันที) ... อย่าลืมว่าเงินลงทุนของเรา เรามีหน้าที่ปกป้องเงินทุน ฉะนั้นจงพิสูจน์ระบบการลงทุนนั้นซะ!
  • ข้อต่อมา การ Test ระบบเป็นเหมือนการทบทวนและสอบไล่ไปในตัว ว่าเราเข้าใจมันดีจริงหรือเปล่า หรือแค่คิดไปเองว่าเข้าใจ ^ ^'
  • ข้อสาม ทราบสัดส่วน Win/Loss เพื่อหา MM ...ขยายความคือ ก่อนที่จะเอาระบบไปลงทุนในตลาดจริงเงินจริง เราต้องทราบก่อนว่าระบบนี้ถ้าเทรด 100 ครั้ง สามารถทำกำไรได้กี่ครั้ง ครั้งละเท่าไร? และขาดทุนกี่ครั้ง ครั้งละเท่าไร? แล้วนำสถิติที่ได้มาคำนวณหา Money management เช่น เทรด 100 ครั้ง กำไร 50 ครั้ง ครั้งละ 2 หน่วย และขาดทุน 50 ครั้ง ครั้งละ 1 หน่วย


Trade 100 orders
                                                  +50 x 2 = +100 หน่วย
                                                   -50 x 1 = -50    หน่วย
หักกลบ ลบหนี้ทั้ง 100 Trade เหลือกำไรอยู่          = +50   หน่วย

  • ข้อสุดท้าย ความมั่นใจ ข้อนี้เป็นอีกข้อที่มีความสำคัญกับการลงทุนมากและเชื่อมโยงกับบทความในตอนที่ 3 สำหรับตอนแรกนี้ผมขออธิบายแค่พอสังเขปก่อนแล้วกันนะครับ (ส่วนรายละเอียดจะไปว่ากันในตอนที่ 3) การทดสอบระบบจะทำให้เรามองเห็นภาพรวมของระบบเช่นว่า สัดส่วนของกำไร/ขาดทุน สมมติเราเทรดไม้แรกติดลบ ไม้สองก็ติดลบ ถ้าเราทดสอบระบบมาก่อนเราก็จะไม่ไข้วเขวเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าการขาดทุนคือส่วนหนึ่งของระบบ หรือว่าถ้าเทรดในไม้แรกๆ กำไรเราก็จะไม่ฮึกเหิมจนควบคุมตัวเองไม่ได้ (การควบคุมตัวเองไม่ได้ในสภาวะที่กำไรติดต่อกันจะทำให้เราเพิ่มขนาดการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม)

 

ส่งท้าย ถ้าหากว่ายังนึกภาพการทดสอบระบบไม่ออกลองเข้าไปอ่านบทความนี้กันครับ SystemTestCase ...และขอให้เพื่อนๆ นักลงทุนอย่าลืมว่า ความสำเร็จในการลงทุนมีกุญแจสำคัญอยู่ที่ระยะเวลาและการฝึกฝนเท่านั้นครับ

 www.advance-elliottwave.com