System Test Case

สวัสดีเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่านครับจากบทความ ทำไมยังไม่กำไรPart1 เพื่อนๆ นักลงทุนอาจยังสงสัยและนึกภาพการทดสอบระบอบไม่ออก บทความนี้ผมก็เลยทำตัวอย่างระบบง่ายๆ เอามาเป็นแบบฝึกหัดให้ทดลองทำกัน ก็หวังว่าจะได้ไอเดียในการพัฒนาระบบเพื่อเอาไปใช้ทำกำไรในตลาดจริงกันครับ

สำหรับไอเดียของระบบนี้ก็คือการหารจุด Confirm การเปลี่ยนแนวโน้มเพื่อเข้าซื้อขายหลังจากแนวโน้มเก่าจบ เช่นเข้าซื้อเมื่อแนวโน้มขาลงจบ หรือขาย (ขายล่วงหน้า) เมื่อแนวโน้มขาขึ้นจบ

เรามาทำความเข้าใจระบบกันก่อนครับ เดี๋ยวช่วงสุดท้ายผมค่อยสรุปเรื่องการทดสอบระบบให้ฟังครับ

 

ขั้นตอนที่ 1

ค้นหา Reversal Pattern ในกราฟราคา ใน Case นี้ผมยกตัวอย่างรูปแบบ 2 หัว (Double Top, Double Bottom)

สำหรับรายละเอียดของหลักการรูปแบบ Double Top, Double Bottom ดูจากรูปด้านล่างครับ จุด Stoploss นั้นใช้หัวที่สองของ Pattern ตามรูปได้ครับ แต่เป้าหมายราคาเราจะใช้เส้น Moving everage กันครับ ... สำหรับขั้นตอนนี้ก็ต้องฝึกดูกันบ่อยๆ หน่อยก็จะคล่องไปเอง อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่จะเกิดรูปแบบ 2 หัวนั้นจะต้องเกิดแนวโน้มมาก่อน เช่นตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อมาเกิด Double Top ก็จะเป็นการบอกว่าขาขึ้นจะจบแล้ว หรือว่าเกิดแนวโน้มขาลงมาก่อน แล้วเกิด Low สอง Low คู่กันอย่างในรูปก็จะเป็นการบอกว่าขาลงจะจบแล้ว เดี๋ยวขาขึ้นจะมาล่ะ

 Rule

อย่าลืมนะครับว่า Chart Pattern ต้องมาก่อนอันดับแรก ไม่ใช่ดู Indicator ก่อน

ขั้นตอนที่ 2

- ใช้ MACD เพื่อ Confirm สัญญาณ Divergence ใน Chart Pattern
- ใช้เส้น Moving everage เพื่อเป็นจุด Take Profit

 -รูปด้านบนเกิด Double Bottom หลังจากที่ราคาเป็นขาลง ก็จะเป็นการบอกว่าราคาจะเป็นเปลี่ยนเป็นขาขึ้น จากนั้นมอง Histogram ของ MACD ดูความลึกของมันนะครับ ตรงหัว H1 จะต้องตำ่กว่า H2 ตามรูป

-สำหรับจุดเข้าซื้อในตัวอย่างด้านบนผมใช้การ Break out ยอดเก่าแทนการใช้เส้น Trendline

-จุดตัดขาดทุน (Stoploss) ใช้ Low ของ H2

-ค่าเฉลี่ยของเส้น MA ให้ทดลองปรับค่าดูว่าค่าใดเหมาะสมกับ Timeframe ใด สำหรับตัวอย่างนี้ผมใช้เส้น EMA21 ใน Timeframe 15นาที

-ตัวอย่างด้านบนเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง เกิด Trend ขาขึ้นมาก่อนจากนั้นเกิดรูปแบบ Double Top เสร็จแล้วให้มาดูสัญญาณ Divergence ใน MACD สังเกตให้ยอดของหัวที่ 2 (H2) ต้องต่ำกว่าหัวของยอดที่ 1 (H1) ก็จะเข้าเงื่อนไขครับ

-จุดเข้า Short ผมใช้การ Break out ที่ Low เก่าตามรูปแทนการใช้เส้น Trendline

-จุด Take Profit ผมใช้เส้น EMA21 (Timeframe 15m)

-จุดตัดขาดทุนใช้ยอด H2

ข้อสังเกตุ

-สำหรับเรื่อง Chart Pattern Double Top, Double Bottom แล้ว หัวที่ 2 (H2) ไม่จำเป็นต้องสูงกว่าหัว H1 เสมอไปในกรณี Double Top และ Low ของ H2 ก็ไม่จำเป็นต้องต่ำกว่า Low H1 เสมอไปในรูปแบบ Double Bottom

-แต่สัญญาณ Histogram ของ MACD ตรง H2 และ H1 ต้องเป็นไปตามหลักการ คือรูปแบบ Double Top ที่ Histogram H2 ต้องต่ำกว่า H1 และ Double Bottom ที่ Histrogram H2 ต้องสูงกว่า H1

การทดสอบและเก็บข้อมูล

  • Back Test (ทดสอบย้อนหลัง) ตามเงื่อนไขระบบที่เล่าให้ฟังข้างต้น
  • ทดสอบ 100 ครั้ง TakeProfit ทั้งหมดกี่ครั้ง? ครั้งละกี่จุด?, Stoplossกี่ครั้ง? ครั้งละกี่จุด?
  • แยก Time Frame ในการ Test ด้วยนะครับ เพื่อดูว่าในแต่ละ Time Frame มีสถิติแตกต่างกันอย่างไร
  • จากนั้นทดลองใช้ Money Management เข้ามาช่วยทดสอบเพื่อทำกำไรจริง อ่านเรื่อง Money Management
  • ได้ผล Back test แล้ว คำนวณ Money Management จนพบว่าระบบทำกำไรได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการ Forward Test ด้วยเงินปลอมหรือการ Trade บนกระดาษครับ
  • สำหรับการทดสอบระบบนั้นเพื่อนๆ อาจทดลองตัดเงื่อนไขเรื่อง Divergence ใน MACD ออกไปก็ได้ แล้วเอาผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกันว่า ระหว่างใช้ Divergence กับไม่ใช่ ผลการทดสอบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
  • นอกจาก Pattern Double Top (Double Bottom) แล้วก็ลองทดสอบกับระบบอื่นๆ ดูเช่น Head Shoulder หรือ Dragon Pattern ทั้ง 2 Pattern นี้ถือว่าความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับ

 

1. อย่าลืมฝึกทำกันดูครับ ระบบทุกระบบจะต้องผ่านการพิสูจน์โดยตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ทำให้มากๆ ให้มีตัวอย่างเยอะๆ ยิ่งมากสถิติยิ่งนิ่ง โดยส่วนตัวผมเองทำ Elliott Wave Test มากกว่าหมื่น Test ครับ

2. เช่นเดิมครับ ผมไม่รังเกียจหากจะก็อปปี้หรือแชร์บทความ แต่ถ้าให้เครดิตเว็บด้วยก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำเว็บครับ

 

www.advance-elliottwave.com