สวัสดีเพื่อน ๆ นักลงทุนทุกท่านครับ ผมมักพูดถึงการทำและการเก็บข้อมูล Back Test บ่อย ๆ ซึ่งกระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่นักเทรดจำเป็นต้องทำอยู่ตลอดเวลา ...

เมื่อทำ Back Test ให้ระบบจะพบเลยว่าการถูก Cutloss นั้นคือส่วนหนึ่งของการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเมื่อนำระบบไปใช้งานจริงเราก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหวเมื่อต้องมีการ Cutloss ในทางกลับกันเมื่อเรา Take Profit ติด ๆ กันหลายครั้งโดยไม่พลาดเลยเราก็จะไม่รู้สึกฮึกเหิมหรือมั่นใจจนเกินความเป็นจริง เพราะผลของ Back Test จะคอยเตือนเราว่าระบบไม่ได้ 100% ไม่นานก็จะต้องเกิดการ Cutloss 

ในการทำ Back Test นั้นให้แยกเงื่อนไขตามนี้ครับ

1. แยกสินค้า เพราะสินค้าแต่ละชนิดจะให้ผลการ Back Test ที่แตกต่างกัน Money Management ก็จะต้องแตกต่างกันด้วย จะลงทุนกับอะไรให้ Back Test สิ่งนั้น

2. แยก Time Frame

3. ถ้าหากเราเป็น Day Trade ให้แยกช่วงเวลาเช่น Test ช่วง 13.00-17.00 น. เป็นต้น 

ต่อไปผมจะ Setup ระบบง่าย ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ให้เพื่อน ๆ ดูเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นนะครับอย่าเอาไปใช้เทรดจริง (จนกว่าจะได้ผลการ Back Test อย่างตรงไปตรงมา) สำหรับไอเดียของระบบนี้ก็คือการหารจุด Confirm การเปลี่ยนแนวโน้มเพื่อเข้าซื้อขายหลังจากแนวโน้มเก่าจบ เช่นเข้าซื้อเมื่อแนวโน้มขาลงจบ หรือขาย (ขายล่วงหน้า) เมื่อแนวโน้มขาขึ้นจบ

เรามาทำความเข้าใจระบบกันก่อนครับ เดี๋ยวช่วงสุดท้ายผมค่อยสรุปเรื่องการทดสอบระบบให้ฟังครับ

 ขั้นตอนที่ 1

รูปบน

ค้นหา Reversal Pattern ในกราฟราคา ใน Case นี้ผมยกตัวอย่างรูปแบบ 2 หัว (Double Top, Double Bottom)

สำหรับรายละเอียดของหลักการรูปแบบ Double Top, Double Bottom  ให้ดูรูปด้านบนนะครับครับ, จุด Stoploss นั้นใช้หัวที่สองของ Pattern ตามรูป แต่จุด Take Profit นั้นเราใช้เส้น Moving everage ก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวครับ ... สำหรับขั้นตอนนี้ก็ต้องฝึกดูกันบ่อยๆ หน่อยก็จะคล่องไปเอง อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่จะเกิดรูปแบบ 2 หัวนั้นจะต้องเกิดแนวโน้มมาก่อน เช่นตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อมาเกิด Double Top ก็จะเป็นการบอกว่าขาขึ้นจะจบแล้ว หรือว่าเกิดแนวโน้มขาลงมาก่อน แล้วเกิด Low สอง Low คู่กันอย่างในรูปก็จะเป็นการบอกว่าขาลงจะจบแล้ว เดี๋ยวขาขึ้นจะมาล่ะ

 ขั้นตอนที่ 2  

Rule

อย่าลืมนะครับว่า Chart Pattern ต้องมาก่อนเสมอ ไม่ใช่ดู Indicator ก่อน

- ใช้ MACD เพื่อ Confirm สัญญาณ Divergence ใน Chart Pattern

- ใช้เส้น Moving everage เพื่อเป็นจุด Take Profit

- ภาพบนเกิด Double Bottom หลังจากที่ราคาเป็นขาลง ก็จะเป็นการบอกว่าราคาจะเป็นเปลี่ยนเป็นขาขึ้น จากนั้นมอง Histogram ของ MACD ดูความลึกของมันนะครับ ตรงหัว H1 จะต้องต่ำกว่า H2 ตามรูป

-  สำหรับจุดเข้าซื้อในตัวอย่างด้านบนผมใช้การ Break out ยอดเก่าแทนการใช้เส้น Trendline

-  จุดตัดขาดทุน (Stoploss) ใช้ Low ของ H2

-  ค่าเฉลี่ยของเส้น MA ให้ทดลองปรับค่าดูว่าค่าใดเหมาะสมกับ Time frame ใด สำหรับตัวอย่างนี้ผมใช้เส้น EMA21 ใน Timeframe 15นาที

- ตัวอย่างด้านบนเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง, เกิด Trend ขาขึ้นมาก่อนจากนั้นเกิดรูปแบบ Double Top เสร็จแล้วให้มาดูสัญญาณ Divergence ใน MACD สังเกตยอดของหัวที่ 2 (H2) ต้องต่ำกว่าหัวของยอดที่ 1 (H1) ก็จะเข้าเงื่อนไขครับ

- จุดเข้า Short ผมใช้การ Break out ที่ Low เก่าตามรูปแทนการใช้เส้น Trendline

- จุด Take Profit ผมใช้เส้น EMA21 (Time frame 15m)

- จุดตัดขาดทุนใช้ยอด H2

ข้อสังเกตุ

- สำหรับเรื่อง Chart Pattern Double Top, Double Bottom  หัวที่ 2 (H2) ไม่จำเป็นต้องสูงกว่าหัว H1 เสมอไปในกรณี Double Top และ Low ของ H2 ก็ไม่จำเป็นต้องต่ำกว่า  Low H1 เสมอไปในรูปแบบ Double Bottom

- แต่สัญญาณ Histogram ของ MACD ตรง H2 และ H1 ต้องเป็นไปตามหลักการ คือรูปแบบ Double Top ที่ Histogram H2 ต้องต่ำกว่า H1 และ Double Bottom ที่ Histrogram H2 ต้องสูงกว่า H1

การทดสอบและเก็บข้อมูล

• Back Test (ทดสอบย้อนหลัง) ตามเงื่อนไขระบบที่เล่าให้ฟังข้างต้น
• บันทึกผลทดสอบ 100 ครั้งลงในตาราง Take Profit ทั้งหมดกี่ครั้ง? ครั้งละกี่จุด?, Stoplossกี่ครั้ง? ครั้งละกี่จุด?
• แยก Time Frame ในการ Test ด้วยนะครับ เพื่อดูว่าในแต่ละ Time Frame มีสถิติแตกต่างกันอย่างไร
• จากนั้นคำนวณหาสัดส่วน Win/Loss Ratio และ Risk/Reward Ratio เพื่อให้มองเห็นภาพของการลงทุน  เช่น 100 เทรด มี Win 50 ครั้ง และ Lost 50 ครั้ง (Win/Loss Ratio) จากนั้นมาดูต่อว่าสัดส่วน Win และ Loss คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ (Risk/Reward Ratio) สมมติว่า Win ครั้งละ +3 ต่อ Loss ครั้งละ -1 อย่างนี้ก็กำไรครับ, หรือ Win 70 ครั้ง ครั้งละ +1 ต่อ Loss 30 ครั้ง ครั้งละ -1 อย่างนี้ก็ใช้เทรดได้เช่นกัน 
• ได้ผล Back test และคำนวณ Money Management จนพบว่าระบบทำกำไรได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการ Forward Test ด้วยเงินปลอมหรือการ Trade บนกระดาษครับ
• สำหรับการทดสอบระบบนั้นเพื่อน ๆ อาจทดลองตัดเงื่อนไขเรื่อง Divergence ใน MACD ออกไปก็ได้ แล้วเอาผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกันว่า ระหว่างใช้ Divergence กับไม่ใช้ ผลการทดสอบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
• นอกจาก Pattern Double Top (Double Bottom) แล้วก็ลองทดสอบกับระบบอื่น ๆ ดูเช่น Head Shoulder หรือ Dragon Pattern ทั้ง 2 Pattern นี้ถือว่าความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับ

ส่งท้าย

1. อย่าลืมฝึกทำกันดูครับ ระบบทุกระบบจะต้องผ่านการพิสูจน์โดยตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ทำให้มาก ๆ ให้มีตัวอย่างเยอะ ๆ ยิ่งมากสถิติยิ่งนิ่ง โดยส่วนตัวผมเองทำ Elliott Wave Test มากกว่าหมื่น Test ดังนั้นผมจะรู้ว่าจังหวะในแต่ละคลื่นมีความเป็นไปได้ในการลงทุนมากน้อยแค่ไหน